Паттерны силы в VSA (Volume Spread Analysis)

Паттерны силы в VSA (Volume Spread Analysis)

В методе Volume Spread Analysis есть свои своеобразные понятия, паттерны и классификации. Для успешной торговли по VSA необходимо обязательно знать все особенности и тонкости системы. Паттерны в анализе объема и движения цены как раз и относятся к таким особенностям.

В отличие от простого технического анализа в методе VSA нет фигур разворота или продолжения тренда. Классифицируют в этой теории модели совершенно по-другому. Выделяют следующие паттерны:

  • фигуры силы;
  • фигуры слабости.

Фигуры силы – это определенные комбинации спрэда, закрытия бара и объема, сигнализирующих о начале или продолжении восходящего тренда.

В свою очередь, фигуры слабости – это определенные комбинации спрэда, закрытия бара и объема, сигнализирующих о начале или продолжении нисходящего тренда.

Логика в теории Volume Spread Analysis вполне очевидна. Сила говорит о растущей цене, слабость – о ее падении.

В данной статье речь пойдет о фигурах силы в системе ВСА.

Бары (или японские свечи – кому как удобно для анализа), характерные для сильного рынка имеют свои особенности. Кроме того, фигуры силы отдельно классифицируют в зависимости от бара:

  • сила на восходящих барах;
  • сила на нисходящих барах.

Модели VSA, для удобства, будем рассматривать в следующей последовательности:

  • вид бара (ап или даун бар);
  • спрэд;
  • закрытие бара;
  • объем.

Для начала разберем паттерны силы, основанные на ап барах.

Сила на восходящих барах

Силу на восходящих барах легче обнаружить, нежели на нисходящих барах. Просто на нисходящем тренде восходящий бар будет уж очень сильно выделяться.

Различают следующие паттерны силы на восходящих барах:

  • Сила «А» (Strength “A”);
  • Перевернутый Аптраст (Reserve Up–thrust);
  • Перевернутый псевдо Аптраст (Reserve pseudo Up-thrust).

Сила «А» (Strength “A”)

  • ап бар;
  • средний или широкий спрэд;
  • закрытие в верхней трети бара;
  • объем – выше среднего или высокий (но не крайне высокий). Обязательное условие – объем текущего бара должен быть выше объема предыдущего бара.

Паттерн Сила «А» больше выступает как фигура продолжения восходящего тренда. Как разворотная модель Сила «А» встречается редко.

Перевернутый Аптраст (Reserve Up–thrust)

  • ап или даун бар. Большее значение имеет, если он формируется как ап бар, поэтому его и классифицируем как силу на восходящем баре;
  • очень широкий спрэд. При этом чем он шире, тем значимее паттерн;
  • закрытие в верхней трети бара;
  • объем высокий или крайне высокий.

Также обязательным условием данной фигуры является обновление предыдущего минимума. Закрытие бара в верхней трети говорит трейдеру о том, что продвцам не хватает ресурсов продолжить нисходящее движение. Покупатели перехватили инициативу на рынке. Отмечу, что Перевернутый Аптраст является фигурой разворота тренда.

Перевернутый псевдо Аптраст (Reserve pseudo Up-thrust)

  • ап или даун бар. Как и Перевернутый Аптраст , большее значение имеет, если он формируется как ап бар;
  • очень широкий спрэд;
  • закрытие в верхней трети бара;
  • низкий объем.

Также имеет обязательное условие – обновление предыдущего минимума. Паттерн не столь эффективен, как Перевернутый Аптраст, поэтому необходимо дополнительно подтверждать следующим баром. Проблема в том, что Перевернутый псевдо Аптраст появляется на графике, когда инициативу перехватывают спекулянты, а не крупные игроки. Поэтому рост цены актива может быть краткосрочным.

Сила на нисходящих барах

Обнаружить момент входа в сделку по нисходящему бару – это настоящее мастерство. Это дает дополнительные прибыльные условия торговли на финансовом рынке. Ведь по сути, трейдер входит в сделку вместе с маркет-мейкером.

Различают следующие паттерны на нисходящих барах:

  • Сила «Б» (Strength “B”);
  • Отсутствие предложения (No Supply);
  • Останавливающий объем (Stopping Volume).

Сила «Б» (Strength “B”)

  • даун бар;
  • узкий или очень узкий спрэд;
  • закрытие в верхней трети или посередине бара. Чем выше – тем лучше;
  • высокий объем.

Паттерн требует дополнительного подтверждения, так как считается довольно слабой фигурой силы. При этом Сила «Б» встречается довольно редко.

Отсутствие предложения (No Supply)

  • даун бар;
  • узкий или средний спрэд;
  • закрытие в нижней трети или середине бара;
  • низкий объем.

Бар Отсутствие предложения (No Supply) считается довольно сильным паттерном. Формируется на откате восходящего тренда, и говорит трейдерам о том, что на рынке нет продавцов, в результате чего цена непременно будет двигаться вверх под напором покупателей. Тем не менее, фигуру необходимо дополнительно подтверждать, так как отсутствие продавцов может быть вызвано определенными условиями торговой сессии.

Останавливающий объем (Stopping Volume)

  • даун бар;
  • средний или широкий спрэд;
  • закрытие в середине или верхней трети бара;
  • крайне выокий объем (максимальный за последние 20 или 30 периодов).

Кроме того, есть еще одно дополнительное условие – обязательное обновление минимума нисходящего тренда. Паттерн нужно подтверждать, так как цена может снижаться еще некоторое время по инерции. Тем не менее, предложение уже поглотило спрос, и начало восходящего тренда, силы рынка – это дело времени.

Фигуры силы могут быть как разворотными моделями, так и паттернами продолжения тренда. У всех свои особенности и к каждой фигуре нужен определенный подход. Своевременное нахождение паттерна (на любом таймфрейме) может принести трейдеру неплохую прибыль.