Паттерны слабости в VSA (Volume Spread Analysis)

Паттерны слабости в VSA (Volume Spread Analysis)

В методе Volume Spread Analysis есть свои своеобразные понятия, паттерны и классификации. Для успешной торговли по VSA необходимо обязательно знать все особенности и тонкости системы. Паттерны в анализе объема и движения цены как раз и относятся к таким особенностям.

В отличие от простого технического анализа в методе VSA нет фигур разворота или продолжения тренда. Классифицируют в этой теории модели совершенно по-другому. Выделяют следующие паттерны:

  • фигуры силы;
  • фигуры слабости.

Фигуры силы – это определенные комбинации спрэда, закрытия бара и объема, сигнализирующих о начале или продолжении восходящего тренда.

В свою очередь, фигуры слабости – это определенные комбинации спрэда, закрытия бара и объема, сигнализирующих о начале или продолжении нисходящего тренда.

Логика в теории Volume Spread Analysis вполне очевидна. Сила говорит о растущей цене, слабость – о ее падении.

В данной статье речь пойдет о фигурах слабости в системе ВСА.

Определить слабость на рынке достаточно сложно. Паттерны слабости имеют специфический характер. Вовремя увидеть определенную фигуру слабости – дорогого стоит. Благодаря моделям слабости у трейдера появляется отличная возможность начать продавать и вовремя перестать покупать.

Как и фигры силы, паттерны слабости также классифицируют по виду бара:

  • слабость на нисходящих барах;
  • слабость на восходящих барах.

Обе слабости имеют свои особенности. Более легко определить слабость на нисходящих барах – рынок на подъеме, цена растет и в определенный момент появляется нисходящий бар, который и сигнализирует о слабости бычьего рынка. В общем, слабость на нисходящем баре определить на графике легко. Другое дело – это слабость на восходящем баре. Определить на бычьем тренде и на восходящем баре момент входа на продажу – это высший класс. В любом случае при правильном определении паттерна слабости ВСА поможет трейдеру войти в сделку вместе с маркет-мейкером.

Паттерны в анализе объемов и движения цены мы характеризуем по следующим параметрам и в соответствующем порядке:

  • вид бара (даун бар или ап бар);
  • спрэд;
  • уровень закрытия бара;
  • показатель объема.

Слабость на нисходящих барах

В методе VSA выделяют один единственный паттерн слабости на нисходящих барах, который достаточно легко запомнить и по названию, и по параметрам. Это фигура - Слабость «А» (Weakness “A”).

Слабость «А» (Weakness “A”)

  • даун бар;
  • средний спрэд;
  • закрытие бара в нижней трети или в минимальной точке (low).
  • средний или высокий объем.

Как фигура разворота тренда Слабость «А» появляется довольно редко. Чаще выступает в роли модели продолжения нисходящего тренда.

Слабость на восходящих барах

Различают следующие паттерны слабости на восходящих барах:

  • Слабость «Б» (Weakness “B”);
  • Отсутствие спроса (No Demand);
  • Останавливающий объем В (Stopping Volume W);
  • Аптраст (Up-thrust);
  • Псевдо Аптраст (Pseudo Up-thrust).

Слабость «Б» (Weakness “B”)

  • ап бар;
  • узкий или очень узкий спрэд. Как правило, чем уже, тем надежнее паттерн;
  • закрытие посередине или в нижней трети бара. Чем ниже закрытие, тем надежнее фигура;
  • высокий или очень высокий объем. Чем выше объем, тем надежнее модель слабости.

Обычно такой паттерн настраивает спекулянтов на дальнейшие покупки. Но дальнейшего роста цены актива нет. Все потому, что цена достигла селл ордеров крупных игроков.

Отсутствие спроса (No Demand)

  • ап бар;
  • узкий спрэд;
  • закрытие в нижней трети бара;
  • низкий объем.

Фигура образуется на откате от восходящего тренда. В этот момент рынок очень слаб – покупки истощились, появилась очень большая вероятность больших продаж.

Останавливающий объем В (Stopping Volume W)

  • ап бар;
  • средний или широкий спрэд;
  • закрытие в середине или верхней трети бара. Но оно не может быть в точке high;
  • крайне высокий объем (максимальный от 20-30 предыдущих объемов).

Паттерн дополнительно необходимо подтверждать. Цена может двигаться далее по инерции. Поэтому важно переждать такой момент.

Аптраст (Up-thrust)

  • ап или даун бар. Но есть один важный момент - он должен обновить предыдущий максимум восходящего тренда;
  • очень широкий спрэд. Чем он шире, тем надежнее фигура;
  • закрытие бара в нижней трети. Чем ниже закрытие, тем надежнее модель;
  • объем должен быть высоким или крайне высоким.

Аптраст является фигурой разворота восходящего тренда. Очень часто такую модель намеренно создают маркет-мейкеры, чтобы настроить большую часть участников рынка на дальнейшие покупки.

Псевдо Аптраст (Pseudo Up-thrust)

  • ап или даун бар. Как и в случае с Аптрастом, бар должен обновить предыдущий максимум восходящего тренда;
  • очень широкий спрэд;
  • закрытие бара в нижней трети;
  • низкий или средний объем.

Псевдо Аптраст считается менее эффективным, нежели Аптраст с крайне высоким объемом. Поэтому он требует дополнительного подтверждения.

При появлении данной фигуры, как правило, крупные игроки на время покидают рынок. В бой вступают спекулянты. В основном, конечно, выигрывают продавцы. Однако Псевдо Аптраст говорит трейдерам о краткосрочной слабости рынка, так как крупный игрок скоро вновь может объявиться.

Таковы паттерны слабости в системе Volume Spread Analysis. Вовремя определив фигуру слабости, трейдер не только может заранее закрыть свою позицию лонг, но и определить очень прибыльный момент для входа в позицию шорт.